محققان در مقالهای جدید، مدل جدیدی به نام «VAIOM» را برای مدلسازی توالیهای مالی معرفی کردهاند. برخلاف مدلهای زبانی رایج که ورودیهای گسسته را ترجیح میدهند، این مدل به طور اختصاصی برای مدیریت دادههای پیوسته و نویزدار بازارهای مالی (مانند فارکس) بهینهسازی شده است.
نکته کلیدی این مدل، جدا کردن «نماینده ورودی» از «احتمال خروجی» است که باعث میشود مدل بتواند ساختار عددی دادهها را حفظ کرده و پیشبینیهای دقیقتری ارائه دهد. در آزمایشها، این مدل جدید توانسته است عملکردهای کلاسیک را در پیشبینی بازگشت قیمتها شکست دهد!
این دستاورد میتواند گام مهمی در استفاده از ترنسفورمرها برای تحلیلهای پیشرفته اقتصادی باشد.
منبع: arXiv Machine Learning